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Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones

In: Administración de riesgos

Author

Listed:
  • Villagómez-Bahena, José I.

    (Instituto Politécnico Nacional)

  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

Abstract
En los últimos años, el comportamiento temporal de los mercados de capitales en América Latina ha cobrado particular interés debido a su volatilidad y altos rendimientos. La mayor parte de los estudios empíricos enfocados en este tema se basan en los modelos econométricos lineales, en los parámatros que involucran, directamente, la estimación de precios de activos y sus productos derivados. Por ejemplo, los modelos tradicionales de valuación de activos de capital, CAPM, o bien la teoría de precios de arbitraje, APT, los cuales son modelos que tienen como premisa principal la linealidad.

Suggested Citation

  • Villagómez-Bahena, José I. & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Universidad Autónoma Metroplitana (ed.), Administración de riesgos, volume 2, chapter 8, pages 217-238, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:065
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