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Riesgo Crédito de la BMV

In: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos

Author

Listed:
  • Reynoso-Vendrell, Jose Victor

    (VorticeR)

  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

  • Rodríguez-Nava, Abigail

    (Universidad Autonoma Metropolitana)

Abstract
En este capítulo se calculan las tasas de “mortalidad” (hazard rate) y probabilidades de incumplimiento de las empresas no financieras listadas en al Bolsa Mexicana de Valores. Para esto, es necesario construir una base de datos con los incumplimientos y las empresas en riesgo, la ventana de datos es del año 1989 al 2005. Se considera este periodo porque posteriormente no hay información completa y/o confiable sobre eventos de incumplimiento de emisoras. Adicionalmente se desarrolla un modelo interno para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, el cual es sensible a los factores que influyen en la calidad crediticia de las empresas, así el modelo extrae la información relevante del pasado pero reacciona con la información y expectativas actuales.

Suggested Citation

  • Reynoso-Vendrell, Jose Victor & Venegas-Martínez, Francisco & Rodríguez-Nava, Abigail, 2012. "Riesgo Crédito de la BMV," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco & López-Herrera, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 3, chapter 7, pages 113-142, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:046
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