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- In mathematics – specifically, in stochastic analysis – an Itô diffusion is a solution to a specific type of stochastic differential equation. That equation is similar to the Langevin equation used in physics to describe the Brownian motion of a particle subjected to a potential in a viscous fluid. Itô diffusions are named after the Japanese mathematician Kiyosi Itô. (en)
- 확률론에서 이토 확률 과정([伊藤]確率過程, 영어: Itō stochastic process)은 위너 과정의 이토 적분으로 정의되는 확률 과정이다. (ko)
- Em matemática, especificamente em análise estocástica, uma difusão de Itō é uma solução para um tipo específico de equação diferencial estocástica. Esta equação é semelhante à equação de Langevin usada em física para descrever o movimento browniano de uma partícula sujeita a um potencial em um fluido viscoso. As difusões de Itō recebem este nome em homenagem ao matemático japonês Kiyoshi Itō. (pt)
- 伊藤過程，又称扩散过程。 伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式： W 表示 標準布朗运动，μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数 (zh)
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- In mathematics – specifically, in stochastic analysis – an Itô diffusion is a solution to a specific type of stochastic differential equation. That equation is similar to the Langevin equation used in physics to describe the Brownian motion of a particle subjected to a potential in a viscous fluid. Itô diffusions are named after the Japanese mathematician Kiyosi Itô. (en)
- 확률론에서 이토 확률 과정([伊藤]確率過程, 영어: Itō stochastic process)은 위너 과정의 이토 적분으로 정의되는 확률 과정이다. (ko)
- Em matemática, especificamente em análise estocástica, uma difusão de Itō é uma solução para um tipo específico de equação diferencial estocástica. Esta equação é semelhante à equação de Langevin usada em física para descrever o movimento browniano de uma partícula sujeita a um potencial em um fluido viscoso. As difusões de Itō recebem este nome em homenagem ao matemático japonês Kiyoshi Itō. (pt)
- 伊藤過程，又称扩散过程。 伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式： W 表示 標準布朗运动，μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数 (zh)
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- Itô diffusion (en)
- 이토 확률 과정 (ko)
- Difusão de Itō (pt)
- 伊藤過程 (zh)
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