Opcja azjatycka
Opcja azjatycka – rodzaj opcji egzotycznej, dla której wypłata zależy od średniej ceny instrumentu bazowego w okresie jej ważności. Średnia ta może być liczona jako średnia arytmetyczna lub geometryczna, w pewnym okresie pomiędzy datą zawarcia opcji a datą jej zapadalności.
Wypłata opcji azjatyckiej wynosi odpowiednio:
- dla opcji kupna
- dla opcji sprzedaży
gdzie:
- – średnia cena instrumentu bazowego w okresie od do
- – cena wykonania opcji.
Bibliografia
edytuj- Aleksander Weron, Rafał Weron: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. ISBN 978-83-204-3545-0.