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Pedro L. Valls Pereira

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First Name:Pedro
Middle Name:L.
Last Name:Valls Pereira
Suffix:
RePEc Short-ID:pva43
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Sao Paulo School of Economics - FGV Rua Itapeva 474 - room 1006 01332-000, São Paulo, S.P. BRAZIL
+55+11+37993244
Twitter: @pedro_l_valls
Terminal Degree:1983 Economics Department; London School of Economics (LSE) (from RePEc Genealogy)

Affiliation

Escola de Economia de São Paulo (EESP)
Fundação Getúlio Vargas (FGV)

São Paulo, Brazil
http://economics-sp.fgv.br/
RePEc:edi:eegvfbr (more details at EDIRC)

Research output

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Working papers

  1. Hotta, Luiz Koodi & Trucíos Maza, Carlos César & Pereira, Pedro L. Valls & Zevallos Herencia, Mauricio Henrique, 2024. "Forecasting VaR and ES through Markov-switching GARCH models: does the specication matter?," Textos para discussão 567, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  2. Trucíos Maza, Carlos César & Mazzeu, João H. G. & Hotta, Luiz Koodi & Pereira, Pedro L. Valls & Hallin, Marc, 2020. "Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting," Textos para discussão 521, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  3. Carlos Cesar Trucios-Maza & João H. G Mazzeu & Luis K. Hotta & Pedro L. Valls Pereira & Marc Hallin, 2019. "On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation, and forecasting," Working Papers ECARES 2019-32, ULB -- Universite Libre de Bruxelles.
  4. Marc Hallin & Luis K. Hotta & João H. G Mazzeu & Carlos Cesar Trucios-Maza & Pedro L. Valls Pereira & Mauricio Zevallos, 2019. "Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach," Working Papers ECARES 2019-14, ULB -- Universite Libre de Bruxelles.
  5. Trucíos Maza, Carlos César & Hotta, Luiz Koodi & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "On the robustness of the principal volatility components," Textos para discussão 474, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  6. Oliveira, André Barbosa & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "Uncertainty times for portfolio selection at financial market," Textos para discussão 473, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  7. Orefice, Marcelo de Castro & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro," Textos para discussão 475, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  8. Oliveira, André Barbosa & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo," Textos para discussão 472, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  9. Oliveira, André Barbosa & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching," Textos para discussão 471, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  10. Azevedo, Luis Fernando Pereira & Pereira, Pedro L. Valls, 2018. "Effects of official and unofficial central bank communication on the Brazilian interest rate curve," Textos para discussão 470, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  11. Kohn, Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef & Pereira, Pedro L. Valls, 2016. "Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility's clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model," Textos para discussão 418, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  12. Tófoli, Paula Virgínia & Ziegelmann, Flávio Augusto & Silva Filho, Osvaldo Candido & Pereira, Pedro L. Valls, 2016. "Dynamic D-Vine copula model with applications to Value-at-Risk (VaR)," Textos para discussão 424, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  13. Collussi, Pedro Barguil & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "The Brazilian foreign exchange market through the microstructure perspective," Textos para discussão 396, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  14. A. C. Harvey & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment," Discussion Papers 0019, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
  15. Rocha, Jordano Vieira & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production," Textos para discussão 397, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  16. Cunha, Ronan & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns," Textos para discussão 398, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  17. Fonseca, Marcelo Gonçalves da Silva & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "Credit shocks and monetary policy in Brazil: a structural FAVAR approach," Textos para discussão 358, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  18. Vieira, Heleno Piazentini & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "Um estudo sobre os ciclos de negócios brasileiro (1900-2012)," Textos para discussão 357, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  19. Collussi, Pedro Barguil & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura," Textos para discussão 365, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  20. Pedro Luiz Valls Pereira & Bruno Pontes De Arruda, 2014. "Análise Da Estrutura De Dependência Davolatilidade Entre Setores Durante A Crise Do Subprime," Anais do XL Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 40th Brazilian Economics Meeting] 115, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
  21. Rotta, Pedro Nielsen & Pereira, Pedro L. Valls, 2013. "Analysis of contagion from the constant conditional correlation model with Markov regime switching," Textos para discussão 340, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  22. Oliveira, André Barbosa & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWAR," Textos para discussão 312, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  23. Azevedo, Luis Fernando Pereira & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo," Textos para discussão 315, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  24. Marçal, Emerson Fernandes & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break," Textos para discussão 314, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  25. Wink Junior, Marcos Vinício & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Realized volatility: evidence from Brazil," Textos para discussão 320, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  26. Pereira, Pedro L. Valls & Sulzbach, Vanessa Neumann & Mergulhão, João de Mendonça, 2012. "O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro," Textos para discussão 316, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  27. Wink Junior, Marcos Vinício & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil," Textos para discussão 313, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  28. Denísio Augusto Liberato Delfino & Márcio Holland & Pedro Valls, 2011. "Original Sin E Price Discovery Nomercado De Bonds Soberanos Em Reais," Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 38th Brazilian Economics Meeting] 162, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
  29. Santos, Ricardo Pires de Souza & Pereira, Pedro L. Valls, 2011. "Modelando contágio financeiro através de cópulas," Textos para discussão 292, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  30. Cappa, Leonardo & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência," Textos para discussão 258, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  31. Serafini, Daniel Guedine & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor," Textos para discussão 260, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  32. Ribeiro, Priscila Fernandes & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Economic cycles and term structure: application to Brazil," Textos para discussão 259, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  33. Baptista, Ricardo Fuscaldi de Figueiredo & Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa," Textos para discussão 173, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  34. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados," Textos para discussão 179, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  35. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Testing the hypothesis of contagion using multivariate volatility models," Textos para discussão 174, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  36. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno," Textos para discussão 180, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  37. Pereira, Pedro L. Valls & Marçal, Emerson Fernandes & Martin, Diógenes Manoel Leiva & Nakamura, Wilson Toshiro, 2009. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Textos para discussão 177, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  38. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo," Textos para discussão 178, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  39. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Ombro-cabeça-ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro," Textos para discussão 181, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  40. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change," Textos para discussão 175, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  41. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Predictability of equity models," Textos para discussão 176, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil).
  42. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Testando A Hipótese De Contágio A Partir De Modelos Multivariados De Volatilidade [Testing the contagion hypotheses using multivariate volatility models]," MPRA Paper 10356, University Library of Munich, Germany.
  43. Laurini, Márcio P. & Valls Pereira, Pedro L., 2007. "Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods," Insper Working Papers wpe_90, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  44. Soosung Hwang & Steve E. Satchell & Pedro L. Valls Pereira, 2004. "How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations," Econometric Society 2004 Latin American Meetings 198, Econometric Society.
  45. Laurini, M. & Andrade, E & Pedro L. Valls Pereira, 2004. "Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis (english version of WPE-6/2003)," Insper Working Papers wpe_43, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  46. Galvão, Ana Beatriz C., 2003. "Structural Break Threshold VARs for Predicting US Recessions using the Spread," Insper Working Papers wpe_39, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  47. Laurini, Márcio & Andrade, Eduardo & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica," Insper Working Papers wpe_41, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  48. Hwang. S. & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence," Finance Lab Working Papers flwp_48, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  49. Andrade, Eduardo. & Laurini, Márcio & Pedro L. Valls Pereira & Madalozzo, Regina., 2003. "Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities," Insper Working Papers wpe_36, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  50. Andrade, Eduardo & Laurini, Márcio & Madalozzo, Regina & Pedro L. Valls Pereira, 2002. "Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression," Insper Working Papers wpe_25, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  51. Nuno Almeida & Pedro Valls Pereira, 2002. "Switching Regime Models: applications to trading rules," Computing in Economics and Finance 2002 175, Society for Computational Economics.
  52. Mollica, M & Pedro L. Valls Pereira, 2001. "Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models," Finance Lab Working Papers flwp_35, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  53. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "SWGARCH Models an application to IBOVESPA," Finance Lab Working Papers flwp_20, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  54. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules," Finance Lab Working Papers flwp_21, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  55. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price," Finance Lab Working Papers flwp_22, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  56. Rabi Jr, L. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Markovian Switch Models: applications to financial time series," Finance Lab Working Papers flwp_25, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  57. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Modeling the Term Structure of Interest Rate," Finance Lab Working Papers flwp_26, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  58. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market," Finance Lab Working Papers flwp_19, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  59. Marçal, E.F. & Pedro L. Valls Pereira & Canuto, O., 2000. "Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brazil," Insper Working Papers wpe_1, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  60. Vieira Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem," Finance Lab Working Papers flwp_27, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  61. Pedro L. Valls Pereira & Hotta, L.K. & Souza, L.A.R., 1999. "Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study," Finance Lab Working Papers flwp_14, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  62. Pereira, Pedro L. Valls & Schor, Adriana & Bonomo, Marco Antônio Cesar, 1999. "Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro," FGV EPGE Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 344, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil).
  63. Viera Neto, C. A. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index," Finance Lab Working Papers flwp_8, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  64. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models," Finance Lab Working Papers flwp_9, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  65. Da Luz Correa, M. M. R. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management," Finance Lab Working Papers flwp_5, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  66. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market," Finance Lab Working Papers flwp_1, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  67. Sallum, Elvia Mureb & Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1993. "A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada," FGV EPGE Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 224, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil).
  68. Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Insucesso do plano cruzado : a evidência empírica da inflação 100% inércia para o Brasil," FGV EPGE Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 98, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil).

Articles

  1. Carlos Trucíos & João H. G. Mazzeu & Marc Hallin & Luiz K. Hotta & Pedro L. Valls Pereira & Mauricio Zevallos, 2022. "Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach," Journal of Business & Economic Statistics, Taylor & Francis Journals, vol. 41(1), pages 40-52, December.
  2. Diogo de Prince & Emerson Fernandes Marçal & Pedro L. Valls Pereira, 2022. "Forecasting Industrial Production Using Its Aggregated and Disaggregated Series or a Combination of Both: Evidence from One Emerging Market Economy," Econometrics, MDPI, vol. 10(2), pages 1-34, June.
  3. Trucíos, Carlos & Mazzeu, João H.G. & Hotta, Luiz K. & Valls Pereira, Pedro L. & Hallin, Marc, 2021. "Robustness and the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: Identification, estimation, and forecasting," International Journal of Forecasting, Elsevier, vol. 37(4), pages 1520-1534.
  4. Trucíos, Carlos & Hotta, Luiz K. & Valls Pereira, Pedro L., 2019. "On the robustness of the principal volatility components," Journal of Empirical Finance, Elsevier, vol. 52(C), pages 201-219.
  5. Tófoli Paula V. & Ziegelmann Flávio A. & Candido Osvaldo & Valls Pereira Pedro L., 2019. "Dynamic D-Vine Copula Model with Applications to Value-at-Risk (VaR)," Journal of Time Series Econometrics, De Gruyter, vol. 11(2), pages 1-34, July.
  6. Oliveira, André Barbosa & Valls Pereira, Pedro Luiz, 2018. "Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 38(1), May.
  7. Maximilian-Benedikt Herwarth Kohn & Pedro L. Valls Pereira, 2017. "Speculative bubbles and contagion: Analysis of volatility’s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model," Cogent Economics & Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 5(1), pages 1411453-141, January.
  8. Vanessa Neumann Sulzbach & João Mergulhão & Pedro L. Valls Pereira, 2016. "The Informational Content of Trades on Foreign Exchange Futures: an Application to the Brazilian Market," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 14(1), pages 7-43.
  9. Pedro Nielsen Rotta & Pedro L. Valls Pereira, 2016. "Analysis of contagion from the dynamic conditional correlation model with Markov Regime switching," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 48(25), pages 2367-2382, May.
  10. Rodrigo Chicaroli & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Predictability of Equity Models," Journal of Forecasting, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 34(6), pages 427-440, September.
  11. Luis Fernando Pereira Azevedo & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Testing the predict power of VIX: an application of multiplicative error model," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 13(4), pages 571-630.
  12. Valls Pereira, Pedro L. & Vieira, Heleno Piazentini, 2013. "A Study of the Brazilian business cycles (1900 – 2012)," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 33(2), November.
  13. Bruno P. Arruda & Pedro L. Valls Pereira, 2013. "Analysis of the volatility's dependency structure during the subprime crisis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 45(36), pages 5031-5045, December.
  14. Valls Pereira, Pedro L. & da Silva Fonseca, Marcelo Gonçalves, 2012. "Credit Shocks and Monetary Policy in Brazil: A Structural Favar Approach," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 32(2), April.
  15. Wink Junior, Marcos Vinício & Pereira, Pedro Luiz Valls, 2011. "Modeling and Forecasting of Realized Volatility: Evidence from Brazil," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 31(2), December.
  16. Pedro Luiz Valls Pereira & Ricardo Pires de Souza Santos, 2011. "Modeling Financial Contagion using Copula," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 9(3), pages 335-363.
  17. Emerson Fernandes Marcal & Pedro Valls Pereira & Diogenes Manoel Leiva Martin & Wilson Toshiro Nakamura, 2011. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 43(19), pages 2365-2379.
  18. Pedro Gabriel Boainain & Pedro L. Valls Pereira, 2009. "Head and Shoulders: Testing the Profitability of this Chart Pattern of Technical Analysis in the Brazilian Stock Market," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 7(3), pages 265-303.
  19. Poletti Laurini, Márcio & Valls Pereira, Pedro L., 2009. "Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods," Economics Letters, Elsevier, vol. 105(3), pages 234-238, December.
  20. Marçal, Emerson Fernandes & Pereira, Pedro L. Valls, 2008. "Testing the Hypothesis of Contagion Using Multivariate Volatility Models," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 28(2), November.
  21. Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista & Pedro L. Valls Pereira, 2008. "Analysis of performance of technical trading rules applied to the market of intraday Ibovespa index futures contracts," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 6(2), pages 205-234.
  22. Soosung Hwang & Steve E. Satchell & Pedro L. Valls Pereira, 2007. "How Persistent is Stock Return Volatility? An Answer with Markov Regime Switching Stochastic Volatility Models," Journal of Business Finance & Accounting, Wiley Blackwell, vol. 34(5‐6), pages 1002-1024, June.
  23. Soosung Hwang & Pedro L. Valls Pereira, 2006. "Small sample properties of GARCH estimates and persistence," The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 12(6-7), pages 473-494.
  24. Marcio Laurini & Eduardo Andrade & Pedro L. Valls Pereira, 2005. "Income convergence clubs for Brazilian Municipalities: a non-parametric analysis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 37(18), pages 2099-2118.
  25. Cícero Augusto Vieira Neto & Pedro L. Valls Pereira, 2005. "Modeling the Interest Rate Term Structure: Derivatives Contracts Dynamics and Evaluation," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 3(1), pages 19-54.
  26. Andrade, Eduardo & Laurini, Marcio & Madalozzo, Regina & Valls Pereira, Pedro L., 2004. "Convergence clubs among Brazilian municipalities," Economics Letters, Elsevier, vol. 83(2), pages 179-184, May.
  27. Luiz Hotta & Pedro Pereira & Rissa Ota, 2004. "Effect of outliers on forecasting temporally aggregated flow variables," TEST: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, Springer;Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, vol. 13(2), pages 371-402, December.
  28. Marçal, Emerson Fernandes & Pereira, Pedro Luiz Valls & Filho, Otaviano Canuto dos Santos, 2003. "Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros," Revista Brasileira de Economia - RBE, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil), vol. 57(1), January.
  29. Neto, Cícero Augusto Vieira & Pereira, Pedro L. Valls, 2001. "Review of major results of Martingale theory applied to the valuation of contingent claims," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 21(2), November.
  30. Pereira, Pedro L. Valls & Holland, Márcio, 1999. "Taxa de Câmbio Real e Paridade de Poder de Compra no Brasil," Revista Brasileira de Economia - RBE, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil), vol. 53(3), July.
  31. Pereira, Pedro L. Valls & Hotta, Luiz K. & Souza, Luiz Alvares R. de & Almeida, Nuno Miguel C. G. de, 1999. "Alternative Models To Extract Asset Volatility: A Comparative Study," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 19(1), May.
  32. Herencia, Maurício Zevallos & Hotta, Luiz K. & Pereira, Pedro L. Valls, 1998. "Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH," Revista Brasileira de Economia - RBE, EPGE Brazilian School of Economics and Finance - FGV EPGE (Brazil), vol. 52(2), April.
  33. Hotta, Luiz K. & Morettin, Pedro A. & Pereira, Pedro L. Valls, 1992. "The Effect of Overlapping Aggregation on Time Series Models: An Application to the Unemployment Rate in Brazil," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 12(2), November.
  34. Pereira, Pedro L. Valls, 1991. "Co-Integração e suas Representações: Uma Resenha," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 11(2), November.
  35. Valls Pereira, Pedro L., 1987. "Exact likelihood function for a regression model with MA(1) errors," Economics Letters, Elsevier, vol. 24(2), pages 145-149.
  36. Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Missing observations in stochastic difference equation with arma errors," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 7(1), April.
  37. Pereira, Pedro Luiz Valls, 1986. "Estimação do hiato do produto via componentes não observados," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 6(2), November.
  38. Harvey, A. C. & Pereira, Pedro Luiz Valls, 1985. "The estimation of dynamic models with missing observations," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 5(2), November.
  39. Pereira, Pedro Luiz Valls, 1984. "Variáveis "dummies" em regressão: uma consideração metodológica," Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE, vol. 4(2), November.

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  1. NEP-ETS: Econometric Time Series (10) 2003-01-12 2004-02-01 2004-08-16 2008-09-13 2009-07-03 2013-12-15 2015-05-22 2018-04-16 2019-06-10 2020-01-06. Author is listed
  2. NEP-FOR: Forecasting (7) 2010-07-10 2012-11-17 2015-09-05 2015-09-05 2018-04-16 2020-01-06 2020-02-24. Author is listed
  3. NEP-RMG: Risk Management (6) 2002-10-23 2003-01-12 2004-02-01 2010-07-10 2016-07-09 2019-07-22. Author is listed
  4. NEP-ECM: Econometrics (4) 2003-01-12 2004-02-01 2019-06-10 2020-01-06
  5. NEP-MAC: Macroeconomics (4) 2003-04-21 2009-07-03 2010-07-10 2014-05-17
  6. NEP-FMK: Financial Markets (3) 2004-02-01 2015-09-05 2018-03-26
  7. NEP-LAM: Central and South America (3) 2003-04-21 2007-07-13 2018-03-19
  8. NEP-CBA: Central Banking (2) 2014-05-17 2018-03-19
  9. NEP-CMP: Computational Economics (2) 2009-06-17 2009-07-03
  10. NEP-HIS: Business, Economic and Financial History (2) 2009-07-03 2014-04-18
  11. NEP-MON: Monetary Economics (2) 2014-05-17 2018-03-19
  12. NEP-ORE: Operations Research (2) 2020-01-06 2020-02-24
  13. NEP-BAN: Banking (1) 2014-05-17
  14. NEP-ENE: Energy Economics (1) 2018-03-26
  15. NEP-FIN: Finance (1) 2004-08-16
  16. NEP-GEO: Economic Geography (1) 2007-07-13
  17. NEP-MST: Market Microstructure (1) 2008-09-13
  18. NEP-SEA: South East Asia (1) 2009-07-03
  19. NEP-URE: Urban and Real Estate Economics (1) 2004-02-01

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