Advanced IRB
Advanced IRB (advanced internal rating-based, AIRB) adalah suatu pendekatan pengukuran risiko kredit yang diusulkan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Pendekatan ini mengizinkan bank untuk mengembangkan sendiri model empiris mereka untuk mengkuantifikasikan kebutuhan modal untuk risiko kredit, hanya dengan persetujuan regulator lokal. Penjelasan lanjut mengenai jenis model yang telah diterapkan perbankan dapat dibaca pada model Jarrow-Turnbull.
AIRB mengharuskan bank untuk menggunakan model kuantitatif sendiri untuk memperkirakan PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default), dan berbagai parameter lain yang dibutuhkan untuk menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATRM) mereka. Modal total yang dibutuhkan selanjutnya dihitung sebagai suatu persentase tetap dari perkiraan ATRM tersebut.
Bacaan lanjutan
[sunting | sunting sumber]- Duffie, Darrell and Kenneth J. Singleton (2003). Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press.
- Lando, David (2004). Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton University Press. ISBN13 978-0691089294.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)
 | Artikel bertopik keuangan, uang, atau mata uang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |