Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion - Archive ouverte HAL
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Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2003
Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion
Philippe Marchal (1)
1 ENS-PSL - École normale supérieure - Paris (45, Rue d'Ulm - 75230 Paris cedex 05 - France)
"> ENS-PSL - École normale supérieure - Paris
Philippe Marchal
École normale supérieure - Paris

Résumé

We give an algorithm which constructs recursively a sequence of simple random walks on $\mathbb{Z}$ converging almost surely to a Brownian motion. One obtains by the same method conditional versions of the simple random walk converging to the excursion, the bridge, the meander or the normalized pseudobridge.

Domaines

Algorithme et structure de données [cs.DS] Mathématique discrète [cs.DM] Combinatoire [math.CO] Géométrie algorithmique [cs.CG]
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Soumis le : mercredi 12 août 2015-09:07:25

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Archivage à long terme le : vendredi 13 novembre 2015-11:37:37

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hal-01183930 , version 1 (12-08-2015)
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Citer

Philippe Marchal. Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion. Discrete Random Walks, DRW'03, 2003, Paris, France. pp.181-190, ⟨10.46298/dmtcs.3335⟩. ⟨hal-01183930⟩

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