Keine erhöhte Volatilität auf Agrarmärkten durch Optionshandel

Sören Prehn, Thomas Glauben, Tebbe Dannemann, Bernhard Brümmer and Jens-Peter Loy

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2015, vol. 95, issue 4, 280-283

Abstract: Der Handel mit Optionen gewinnt auf volatileren Agrarmärkten zunehmend an Bedeutung. Nun stellt sich die Frage, ob der Optionshandel ein sinnvolles Instrument zur Risikoabsicherung von Landwirten und Landhändlern darstellt oder ob er vielmehr ein Treiber der Agrarpreisvolatilität ist. Die Autoren schließen aus ökonometrischen Schätzungen am Beispiel des MATIFKörnermaismarktes, dass der Optionshandel die Volatilität nicht erhöht.

JEL-codes: G1 G3 Q1 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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DOI: 10.1007/s10273-015-1819-6

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