Лекции: Анализ временных рядов

Григорий Канторович

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2002, vol. 6, issue 4, 498-523

Abstract: Продолжается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается моделирование сезонности в терминах моделей ARIMA, построение авторегрессионных моделей с распределенными лагами (ADL), модели корреляции ошибками (ECM), различные типы экзогенности переменных, начато рассмотрение многомерных временных рядов. В следующем выпуске будет продолжено рассмотрение моделей многомерных случайных процессов, коинтеграционные регрессии, тестирование коинтеграции.

Date: 2002
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/lektsii-analiz-vremennyh-ryadov-2

Related works:
Journal Article: Лекции: анализ временных рядов (2003)
Journal Article: Лекции: анализ временных рядов (2002)
Journal Article: Лекции: Анализ временных рядов (2002)
Journal Article: Лекции: Анализ временных рядов (2002)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693391

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().