Der Satz von Cameron–Martin ist ein Satz aus der Maßtheorie und der Stochastischen Analysis. Er wurde 1945 durch Robert Horton Cameron und William Ted Martin bewiesen. Es handelt sich dabei um einen Sonderfall des Satzes von Girsanow.
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Der Satz von Cameron–Martin ist ein Satz aus der Maßtheorie und der Stochastischen Analysis. Er wurde 1945 durch Robert Horton Cameron und William Ted Martin bewiesen. Es handelt sich dabei um einen Sonderfall des Satzes von Girsanow.